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- 基金筛选与定投实战技能。使用五维筛选体系（业绩/经理/风格/持仓/机构）从天天基金网和晨星网筛选优质基金，构建投资组合并执行定投策略。触发场景：用户提到"基金筛选"、"基金定投"、"选基"、"筛选基金"、"基金组合"、"定投策略"、"fund screening"、"fund DCA"，或要求推荐/分析/对比基金时使用。
基金筛选与定投实战
概述
基于七年实战经验沉淀的五维基金筛选体系，覆盖完整闭环：初筛 → 精筛 → 深度分析 → 回测验证 → 组合配置 → 定投执行 → 定期检视。
完整策略文档：实战/基金/基金筛选投资策略.md
核心工作流
用户请求 → 判断任务类型
├─ A. 全流程筛选（从零开始选基）
├─ B. 单只基金深度分析
├─ C. 组合配置 / 调仓建议
├─ D. 定投执行与检视
└─ E. 读取/更新已有筛选数据A. 全流程筛选
依次执行以下 4 步，每步产出明确：
第 1 步：天天基金网初筛
- 搜索天天基金网，筛选混合型/股票型基金
- 条件：近 3 年、2 年、1 年、6 月、3 月涨幅同时进同类前 50
- 产出：初筛名单（~30-50 只）
第 2 步：晨星网精筛
- 搜索晨星网，交叉验证初筛名单
- 条件：三年评级 ≥ 三星，五年评级 ≥ 五星，夏普比率前 20~40，晨星风险系数低于同类平均
- 产出：候选池（~10 只）
第 3 步：五维深度分析（详见 references/five-dimensions.md）
- ① 过往业绩稳定性
- ② 基金经理评分、任期、最大回撤
- ③ 投资风格与晨星风格箱
- ④ 前 10 大持仓分析
- ⑤ 机构持有占比与资金流向
- 产出：每只基金的评分卡
第 4 步：定投回测验证
- 分别在牛市和熊市场景下回测
- 牛市年化 ≥ 30%，熊市年化 ≥ 10% 为达标
- 产出：最终精选 4 只入组合
B. 单只基金深度分析
对指定基金代码执行五维分析，输出结构化评分卡：
基金名称：XXX（代码）
─────────────────────
① 业绩：近3年/2年/1年/6月/3月 同类排名 → ⭐⭐⭐⭐⭐
② 经理：评分 X/10 | 任期 X年 | 最大回撤 X% → ⭐⭐⭐⭐
③ 风格：晨星风格箱 [X盘X] | 规模 X亿 → ⭐⭐⭐⭐
④ 持仓：前10持仓集中度 X% | 行业分布 → ⭐⭐⭐
⑤ 机构：机构占比 X% | 近1年净申购/赎回 → ⭐⭐⭐⭐
─────────────────────
综合评级：★★★★☆ | 建议：适合/不适合定投C. 组合配置
参考晨星风格箱，从候选池中配置：
| 角色 | 数量 | 风格 |
|---|---|---|
| 核心 | 2 只 | 中盘成长 |
| 稳定器 | 1 只 | 大盘平衡 |
| 补充 | 1 只 | 小盘平衡（量化） |
按市场环境调整：
- 牛市 → 全配股票型
- 震荡市 → 混合型为主 + 债券型
- 熊市 → 增加债券型、货币型
D. 定投执行与检视
定投纪律：
- 不止损、要止盈（20%）、不断供
- 大跌大买、小跌小买、不跌正常定投
- 买入时机：工作日 14:00~15:00
定期检视（每 2-3 个月）：
- 同类排名是否仍前列
- 基金经理是否更换
- 投资风格是否漂移
- 规模是否异常变动
- 机构持有比例变化
- 净赎回是否持续
- 市场环境是否需调整配比
E. 读取已有数据
工作区已有筛选记录：
实战/基金/结果/天天基金筛选20201024.xlsx— 天天基金网筛选结果实战/基金/结果/晨星网基金筛选.xlsx— 晨星网筛选结果实战/基金/结果/基金定投记录表.xlsx— 定投跟踪记录
读取 XLSX 使用 uv run --with openpyxl python3 或 uv run --with pandas python3。
数据源
| 平台 | 用途 | 关键功能 |
|---|---|---|
| 天天基金网 fund.eastmoney.com | 初筛、排名、规模、申赎数据 | 基金排行、基金对比 |
| 晨星网 cn.morningstar.com | 精筛、评级、风格箱、夏普比率 | 基金筛选器、风险评价 |
| 好买基金网 howbuy.com | 基金经理评级 | 经理评分、任期查询 |
使用 tavily-search / tavily-extract / agent-browser 技能获取实时数据。
输出规范
- 所有输出使用中文
- 涉及具体基金推荐时必须声明：「仅供参考，不构成投资建议」
- 筛选结果保存为 Markdown 表格或 XLSX 到
实战/基金/结果/目录 - 文件命名遵循：
{平台}筛选{YYYYMMDD}.xlsx或基金筛选结果{YYYYMMDD}.md
参考资料
- 五维分析详解: references/five-dimensions.md — 每个维度的具体评判标准与阈值
- 完整策略原文:
实战/基金/基金筛选投资策略.md— 从学习笔记提炼的完整策略文档