Black-Scholes MCP服务器
该项目提供了一个模型上下文协议（MCP）服务器，用于使用Black-Scholes模型计算欧洲期权的价格和希腊价格。
特性
- 计算欧洲看涨期权和看跌期权的Black-Scholes价格
- 计算选项希腊语和高阶希腊语：
- 德尔塔 - 织女星 - 西塔 - 伽马 - 罗 - 拉姆达 - 艾普西隆 - 万娜 - 魅力 - 沃玛 - 兽医 - 速度 - 佐玛 - 颜色 - 终极 - 薇拉
用法
安装和使用
- 安装依赖项（如果使用
uv):
uv pip install -r requirements.txt或者使用您喜欢的Python包管理器。
- 将此MCP服务器安装到Claude：
uv run mcp install main.py此命令将配置添加到 claude_desktop_config.json 以便克劳德可以使用该MCP服务器。
- （可选）直接运行MCP服务器：
python main.py- 通过提供以下参数，使用MCP工具计算期权价格和希腊汇率：
- S：现货价格 - K：执行价格 - T：到期时间（年） - r：无风险利率（年，小数） - q：股息收益率（年，小数） - vol：波动性（年度，小数） - type：“call”或“put”
运行测试
要运行此项目的测试，请执行以下操作：
- 在开发模式下安装软件包：
pip install -e .- 使用unittest运行测试：
python -m unittest discover -s tests或者使用pytest（在从requirements.txt安装pytest之后）：
python -m pytest- 要运行特定的测试模块：
python -m unittest tests.calculators.test_black_scholes_price或者使用pytest：
python -m pytest tests/calculators/test_black_scholes_price.py致谢
该项目使用 模型上下文协议/python sdk 用于MCP服务器实现。
许可证
该项目根据MIT许可证获得许可。看 许可证 了解详情。